МЕТОДИКА ПОБУДОВИ МОДЕЛЕЙ ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Анотація

Метою дослідження є вдосконалення методики побудови гетероскедастичних моделей часових рядів, яка ґрунтується на використанні кореляційного аналізу та множини статистичних характеристик моделі. Методика ґрунтується на принципах системного аналізу у застосуванні до оцінювання структури і параметрів моделей за допомогою статистичних даних. Спочатку статистичні дані попередньо обробляються: фільтруються, нормуються, заповнюються пропуски і, за необхідності, виміри розмножуються. Далі на основі кореляційного аналізу виконується оцінювання структури моделі і реалізується оцінювання її параметрів за допомогою коректно вибраного методу. Оцінювання адекватності моделі та якості прогнозів виконується за вибраними статистичними критеріями. Удосконалено методику побудови моделей гетероскедастичних процесів, яка забезпечує отримання адекватних моделей динаміки дисперсії за умови наявності інформативних даних. Наведено приклад побудови адекватної моделі динаміки дисперсії гетероскедастичного процесу. Виконані обчислювальні експерименти, спрямовані на моделювання динаміки умовної дисперсії. Проілюстровано ефективність запропонованої методики моделювання процесів, нестаціонарних стосовно дисперсії. Отримані характеристики побудованих моделей УАРУГ свідчать про можливість їх використання для прогнозування умовної дисперсії на практиці. Запропоновано системний підхід до моделювання нелінійних нестаціонарних процесів з використанням статистичних даних та принципів системного аналізу. Побудовано нову модель досліджуваного фінансового процесу, яка забезпечує отримання високоякісного короткострокового прогнозу волатильності. Розроблена методика моделювання гетероскедастичних процесів може бути застосована для аналізу процесів такого типу у різних галузях діяльності для створення адекватних моделей та оцінювання прогнозів. Програмна реалізація методики забезпечує побудову високоякіних моделей.